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《金融风险管理》课程教学大纲

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《金融风险管理》课程教学大纲

课程名称:金融风险管理

英文名称:Financial Risk Management

课程类型:专业平台课

总学时及学分:48学时  3学分

适应对象:投资学专业

主要先修课程:金融学、微观经济学、宏观经济学、统计学、计量经济学

执行日期:2017年9月

一、课程性质与任务

性质:金融风险管理属于投资学专业的专业必修课。通过本课程的学习,使学生掌握金融风险管理的基本原理、基本理论、基本方法和基本工具。该课程以《金融学》、《统计学》、《计量经济学》等课程的学习为基础,为后续课程《项目评估与管理》、《期货投资分析》奠定理论基础。

任务:本门功课将紧紧围绕金融机构对风险管理人员的要求,突出实践性与理论性的相结合,在教学中引入案例讨论,难点解析,习题,将使学习者能够深刻理解风险管理特点,通过本门功课的学习可以具备风险管理专业人员的基本能力。

二、课程教学目标

该课程教学的总体目标是:使学生明确金融风险管理的含义,目标和特点,认识做好金融风险管理对企业的重要意义与作用;理解金融风险管理的基本方法;在系统掌握金融风险管理的基本理论和基本知识的基础上,理解金融活动中的各种风险,并为学习其他课程打下良好的基础。通过本课程的学习,使学生达成下列三个目标。

知识目标:全面掌握金融风险管理的基本内容,为投资学专业学生学习其他专业课打好理论基础。

能力目标:培养学生金融风险管理的基本技能,并协助公司决策层制定公司相关风险预防的方案,阅读并能分析公司的风险分析报告,进行风险的系统分析及解决相应实际问题等能力。

素质目标:培养学生严谨细致的工作作风,是之具有合作意识、团队精神,并具备经济岗位基本的防范金融风险的意识。

三、教学内容及基本要求

第一章 金融风险概述

1.1 金融风险的概念

1.2 金融风险的特点

1.3 金融风险的分类

1.4 金融风险对经济体系的影响

1.5 风险管理发展历程

1.6 风险管理的重要性

教学基本要求:了解金融风险的概念及特点、金融风险管理的发展历程、风险管理的重要性;理解金融风险对宏微观经济的影响;掌握金融风险的分类及作用机理。

教学重点:金融风险的分类及作用机理。

教学难点:金融风险对宏微观经济的影响。

第二章 金融风险识别与管理

2.1 金融风险识别概述

2.2 金融风险识别的基本内容

2.3 金融风险识别方法

2.4 金融风险管理的主要方法

教学基本要求:了解金融风险识别的概念、原则及作用;理解金融风险识别方法、金融风险管理的主要方法;掌握金融风险识别的基本内容。

教学重点:金融风险识别的基本内容、金融风险识别方法、金融风险管理的主要方法。

教学难点:金融风险识别方法、金融风险管理的主要方法。

第三章 金融风险测度工具与方法

3.1 统计学基础

3.2 金融风险测度概述

3.3 风险价值VAR的计算与应用

3.4 利用极值理论计算VAR

3.5 利用历史模拟法计算VAR

3.6 利用蒙特卡罗法计算VAR

教学基本要求:了解金融风险与收益数据的主要分布形式与特征、金融风险度量方法的发展与演变过程;理解基于极值理论的风险价值计算原理及方法、基于历史模拟法的风险价值计算原理及方法、基于蒙特卡洛法的风险价值计算原理及方法;掌握风险价值方法的原理及应用。

教学重点:基于极值理论的风险价值计算原理及方法、基于历史模拟法的风险价值计算原理及方法、基于蒙特卡洛法的风险价值计算原理及方法、风险价值方法的原理及应用。

教学难点:基于历史模拟法的风险价值计算原理及方法、基于蒙特卡洛法的风险价值计算原理及方法、风险价值方法的原理及应用。

第四章 信用风险

4.1 信用风险概述

4.2 传统信用风险度量

4.3 信用等级转移

4.4 KMV模型

4.5 Credit Metrics模型

4.6 CPV模型

4.7 Credit Risk模型

4.8 信用风险管理

教学基本要求:了解信用风险概念、分类、度量;理解传统信用风险度量方法、Credit Metrics模型、Credit Risk模型、信用风险管理相关概念;掌握信用等级转移、KMV模型。

教学重点:传统信用风险度量方法、信用等级转移、KMV模型、CPV模型。

教学难点:Credit Metrics模型、Credit Risk模型、KMV模型、CPV模型。

第五章 市场风险

5.1 市场风险概述

5.2 市场风险度量

5.3 市场风险管理

教学基本要求:了解市场风险定义、分类、市场风险管理流程;理解市场风险监测与报告。

教学重点:市场风险管理流程。

教学难点:市场风险监测与报告。

第六章 利率风险

6.1 利率风险概述

6.2 利率风险度量

6.3 利率风险管理

教学基本要求:了解利率风险定义、分类;理解利率风险度量模型,利率风险管理。

教学重点:利率风险度量模型。

教学难点:利率风险度量模型。

第七章 流动性风险

7.1 流动性风险概述

7.2 流动性风险分类

7.3 流动性风险来源

7.4 流动性风险度量

7.5 流动性风险管理

教学基本要求:了解流动性风险定义、金融机构现代流动性风险管理的步骤;理解流动性风险度量指标、方法;掌握流动性风险分类、来源。

教学重点:流动性风险分类、来源。

教学难点:流动性风险度量指标、方法。

第八章 汇率风险

8.1 汇率风险概述

8.2 汇率风险度量

8.3 汇率风险管理

教学基本要求:了解汇率风险定义、类型及影响因素;理解不同汇率风险的度量;掌握汇率风险管理战略及方法。

教学重点:汇率风险类型及影响因素、汇率风险管理战略。

教学难点:不同汇率风险的度量、汇率风险管理方法。

第九章 操作风险

9.1 操作风险概述

9.2 操作风险度量

9.3 操作风险管理

教学基本要求:了解操作风险管理战略、组织框架及流程、操作风险分类;理解操作风险度量方法;掌握操作风险分类。

教学重点:操作风险度量方法。

教学难点:操作风险度量方法。

第十章 其他风险

10.1 国家风险

10.2 声誉风险

10.3 战略风险

10.4 合规风险

教学基本要求:了解国家风险、声誉风险、战略风险、合规风险概述;理解国家风险、合规风险衡量;掌握国家风险、声誉风险、战略风险、合规风险管理。

教学重点:国家风险、声誉风险、战略风险、合规风险管理。

教学难点:国家风险、合规风险衡量。

四、各教学环节学时分配

《金融风险管理》课程教学大纲

五、教学建议

    金融风险管理是投资学专业的核心课程之一,在投资专业的人才培养方案中具有重要地位,主要培养分析和解决运用金融风险管理问题的能力,但相关知识比较枯燥与晦涩,在教学过程中如何调动学生的学习积极性至关重要。五、教学建议

教学过程中把握“四讲”。四讲:讲重点、讲难点、讲思路、讲方法。教学过程中主要采用案例教学法、讲授法、讨论法等。重视案例教学方法的应用,选取合适的案例,贯穿涉及到的理论内容,使理论与实践相结合。充分利用现代化信息技术改变传统教学方式,把多媒体授课、网络辅助教学、实践教学软件有机结合,提高教学效果。

六、考核评价方法及要求

本课程以金融风险管理的基本知识考核为主线,建立开放式的全程考核体系,采用平时成绩和期末考试相结合的方式。平时成绩包括平时作业和案例项目,平时作业占学期总成绩的10%,案例分析成绩占学期总成绩的20%;期末考试成绩占课程总成绩的70%。即:

总评成绩=平时作业成绩10%+案例分析成绩20%+期末考试成绩70%

七、教材与主要教学参考资源

教材

1、陆静:金融风险管理[M] 中国人民大学出版社,2015年

参考资料

1、高晓燕:金融风险管理[M] 清华大学出版社,2012年

2、约翰·赫尔:风险管理与金融机构[M] 机械工业出版社,2017年

3刘海龙王惠:金融风险管理[M] 中国财政经济出版社,2009年

制定者:王曼     2017年8月

审核者:苏丽莉   2017年8月

批准者:徐娜     2017年8月


2018-2019学年第一学期
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